PENDEKATAN MODEL MARKOV SWITCHING PADA PASAR MODAL INDONESIA

  • Iman Lubis
Keywords: Markov Switching, pasar modal Indonesia, investasi stabil

Abstract

Penelitian ini memastikan kebenaran bahwa pasar modal Indonesia merupakan pasar saham terkecil resikonya atau pasar yang stabil. Pendekatan metode pada penelitian ini adalah pendekatan Markov Switching Regime Model. Data yang digunakan adalah data harian dari tahun 1990 sampai 2018. Jumlah data disesuaikan dengan dimulainya indeks pasar. Hasilnya adalah hampir semua indeks tidak direkomendasikan selain indeks development board, indeks miscellaneous industry, indeks ftse Indonesia, indeks LQ-45, indeks 30 saham, dan indeks shariah.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-09-25
How to Cite
Lubis, Iman. 2018. “PENDEKATAN MODEL MARKOV SWITCHING PADA PASAR MODAL INDONESIA”. Jurnal Madani 1 (2), 417-29. https://doi.org/10.33753/madani.v1i2.22.
Section
Articles