ANALISIS MODEL VOLATILITAS INDEKS DAN NILAI MATA UANG DI ASIA TENGGARA

  • Iman Lubis
Keywords: GARCH, TARCH, EGARCH, PARCH, dan COMPONENT ARCH.

Abstract

Penelitian ini menggunakan 6 negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Masalah yang akan diuji adalah menganalisis model volatilitas indeks dan nilai mata uang yang disebabkan pergerakan kedua variabel tersebut memiliki volatilitas yang tinggi sehingga heteroskedastisitas hadir dalam model linier. Metode yang digunakan adalah ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, PARCH, dan COMPONENT ARCH. Evaluasi model in-sample menggunakan AIC, SC, dan HQC dan model out-sample menggunakan MAPE, MAE, dan RMSE. Range data adalah data harian dari tahun 2006 sampai 2018. Data in-sample dari 2006 ke 2017 sedangkan data out-sample dari 2017 ke 2018. Hasil penelitiannya adalah Kurs USD/VND memiliki resko terkecil dibandingkan kurs USD terhadap nilai mata uang di Asia Tenggara dan Indeks JKSE di Indonesia memilii risiko terkecil dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-03-22
How to Cite
Lubis, Iman. 2018. “ANALISIS MODEL VOLATILITAS INDEKS DAN NILAI MATA UANG DI ASIA TENGGARA”. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora 1 (1), 123-42. https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.7.
Section
Articles